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比特币史上最动荡的一周,究竟发生了什么?

2020-03-21 11:59:38 来源:Odaily星球日报 作者:Moni 阅读:1803 涉及币种: 比特币
   
3 月 9 日-3 月 15 日,比特币市场创下了史上最动荡的一周,那么这周究竟发生了什么呢?

本文来自 Arcane Research,译者:Moni

比特币史上最动荡的一周,究竟发生了什么?

3 月 9 日-3 月 15 日,比特币市场创下了史上最动荡的一周,那么这周究竟发生了什么呢?下面,就让星球君(微信:o-daily)和大家一起来看看吗?

一、比特币创下史上第三大价格跌幅

比特币:价格每日变化百分比(数据来源:CoinMetrics)

比特币史上最动荡的一周,究竟发生了什么?

虽然比特币在上周遭遇暴跌,但相比于一年前,比特币价格仍同比上涨了 36%。

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二、比特币与股票市场创下历史上最高相关性

1、在上周加密货币市场暴跌之后,比特币价格与标准普尔500指数之间的90天关联度达到了有史以来的最高水平。

2、在短短一天时间内,比特币和标准普尔500指数相关性从微不足道的0.1上升到0.5以上。

3、尽管这种相关性关系可能会在之后出现大幅下降,但毫无疑问,这次比特币和传统金融市场的同步下跌让比特币“避险资产”的概念遭受一定程度的打击。.

下图:比特币-标准普尔500指数 90 天关联度(数据来源:CoinMetrics截屏)

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三、随着比特币价格下跌,山寨币也受到重挫。不过,比特币市场份额却未受影响,保持相对稳定

1、3月9-15日,是加密货币历史性的一周,对整个市场产生了重大影响。

2、不过,在所有加密货币价格都遭受重创的时候,比特币市场份额并没有受到影响,保持相对稳定,

3、上周,绝大多数加密货币价格下跌幅度超过50%。

下图:上周价格变动幅度最大的三个加密货币分别是以太坊(43%)、比特币(39%)、瑞波币(34%。)

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下图:加密货币市值占比(数据来源:Coinpaprika.com)

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* 每周变化百分比

下图:市值加权指数月度表现(数据来源:Bletchleyindexes.com)

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四、市场现在依然非常恐惧

上周,恐惧与贪婪指数下跌幅度令人震惊,一度跌到 10(如下图所示,数据来源 alternative.me)。这一状况也表明,所有指标都开始走弱。恐惧和贪婪指数在 2019 年 8 月曾降至 5,由于该指数基于一些非常具体的数据,比如交易量、波动率、社交媒体、调查数据、主导地位、以及谷歌趋势,因此可能无法具体反映出真实市场情绪。但每个人都能感受到,当前市场的恐惧感比 2019 年 8 月更严重。

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五、比特币所有权改组!抛售让交易量激增

上周,许多比特币在交易,从2019年交易峰值以来,比特币日均交易量上周达到前所未见的水平。3 月 12 日,有价值 42 亿美元的比特币易手,7 日平均真实交易额在也 3 月 12 日激增,达到 15 亿美元,是当周交易额的两倍多。下图: 比特币 7 日平均真实交易额(,单位:百万美元,数据源:cryptowat.ch)

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六、比特币价格崩溃导致大幅波动

上周,大量比特币出现转移,这件事非常值得关注,重要性可能比人们想象的要大得多。

比特币 30 天波动率跃升至 7% 以上——自 2014 年以来该指标从未见过如此高的数字。下图:比特币-美元30天平均波动率(数据来源:cryptowat.ch, CoinMetrics)

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七、比特币期货市场也出现高度波动

1、随着最近比特币现货价格下跌,期货市场也变得极为动荡。

2、我们通常在期货上看到的溢价率已经消失,现在大多数合约交易价格都低于现货价格。

3、例如,Derbit推出的3月比特币期货合约交易价格比现货价格低300美元,这意味着年化溢价率下跌了80%。

4、即使那些9月份到期的比特币期货合约,目前的交易价格也都低于现货。

5、毫无疑问,熊市情绪肯定会反映在期货市场上。

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八、到底发生了什么?巨鲸在倾销比特币吗?市场抛售前有大量比特币转入交易所

1、PlusToken 是一个旁氏骗局,上周末通过混合服务将 13,000 BTC 从其钱包中转移到加密货币交易所。该庞氏骗局总计获得了价值 29 亿美元的比特币,目前仍持有大约 61,229 BTC。

2、根据历史数据,可以识别出从 PlusToken 钱包进行转账的时间与市场上大量抛售比特币的时间相吻合,这次也不例外。自从大量比特币从 PlusToken 钱包转移后,上周末比特币从 9000 美元暴跌至 7500 美元。

3、PlusToken 的 13,000 BTC 已经被发送到交易所,未来可能会在市场上被抛售。 虽然抛售可能会持续较长时间,但可能也是 3 月 12 日星期四出现市场崩盘的部分原因。下图:PlusToken 走势和比特币价格走势对比图(数据来源: Chainalysis)

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5、在比特币暴跌前,曾有一名十年前的比特币矿工将 1000 BTC 转移至交易所。3 月 11 日上午,有一笔来自 28 个输入的比特币地址,将 1000 个 BTC 转出至 55 个不同地址,最终又流至 Coinbase、OKEx、火币在内的多个交易所。这28个地址都曾在 2010 年 8 月至 10 月挖出过比特币,而且这 1000 个比特币中的大部分在 2010 年挖出后再也没转移过。

6、在这笔归集了 1000 个 BTC 的交易后的数小时内,比特币从 8000 美元跌到了 7500 美元附近,这其中可能有这 1000 个比特币的功劳。

7、从比特币历史收益率百分比数据来看,这次抛售可能引发了史上第三糟糕的交易日。下图:一个 2010 年的矿工钱包开始转移比特币。(数据来源: Blockchain.com)

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九、BitMEX 清算激增,流动性被抹去

1、3 月 12 日(星期四),加密货币衍生品市场遭到“屠杀”,因为 BitMEX 创下有史以来最高清算率,在市场大规模抛售的压力下,BitMEX 清算了 8.76 亿美元头寸。

2、3 月 12 日整个晚上,BitMEX 交易所都在清算比特币期货,午夜过后该交易所的清算总金额已经超过了 3 亿美元。

3、据 BitMEX 称,由于硬件估值问题,该交易所在欧洲中部时间 02:16 到 03:00 之间进行停机维护,因此之后的清算交易也全部停止了。

4、在 BitMEX 系统维护期间,比特币价格出现猛烈反弹,从 02:15 的 3850 美元涨至 03:00 的 5200 美元。

5、许多人猜测这与硬件无关,而是这样做是为了避免完全崩溃,这也是传统股票交易所的普遍做法,即降低了交易限额。

6、实际上,BitMEX 清算价格可能大于订单簿中以清算价格为基础的流动性价格,从而导致大量的清算反馈循环,这反过来又可能导致 BitMEX 订单簿清算到零。

7、Bitmex 否认了这一理论,并提供了停机时间是由于 CPU 压力过大的证据,还指出他们为了应对此类事件发生已经准备了健康而庞大的保险基金。

下图:Bitmex 比特币-美元清算(单位:百万,数据来源:skew.com,红色柱状条为出售清算,黑色柱状条为购买清算) 

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十、现在情况如何?比特币会在 200 周移动平均线附近找到支撑吗?

1、没有技术分析可以解释我们在 3 月 9 日-3 月 13 日这周看到的价格下跌。

2、这其实给投资者一个很好的提醒,即:技术指标也仅仅是个指标。

3、3 月 9 日-3 月 13 日这周,比特币价格的移动平均线指标均出现了大幅下跌,甚至跌破了 2019 年比特币触底反弹时甚至成为支撑的200周移动平均线。

4、200 周移动平均线会再次成为比特币价格的支撑位吗?如果不是,则可能会在 4,000 美元左右找到支撑位。 从历史上看,这个水平有很多交易活动。

下图:比特币 50 周/100 周/200 周移动平均线(数据来源:Tradingview)

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